Risco de mercado
O risco de mercado é geralmente definido como o risco de o valor de mercado da carteira, instrumento ou investimento aumentar ou diminuir como resultado da volatilidade e do movimento imprevisível das avaliações de mercado.
Nossa abordagem é focada na criação de estratégias de risco, desenvolvimento de habilidades e competências para que os riscos sejam gerenciados de forma apropriada e os objetivos estratégicos sejam atingidos. Uma maior conscientização sobre os riscos melhora a tomada de decisões estratégicas e operacionais, que devem estar alinhadas ao nível de risco que a empresa está disposta a assumir.
Como a PwC pode ajudar?
Aprimoramento da estratégia de risco
- Avaliação, desenho e implementação de estratégias de risco de mercado
- Avaliação, desenho e implementação de declarações de apetite ao risco, contemplando risco de mercado
- Avaliação, desenho e implementação de estruturas de gestão de risco de negociação de commodities, energia e instrumentos financeiros
- Avaliação, desenvolvimento e implementação de modelos de risco de mercado
- Avaliação, desenvolvimento e implementação de modelos de risco de taxa de juros para carteira Banking
- Avaliação, desenho e implementação de processos de monitoramento e reporte de risco de mercado
- Desenvolvimento de modelos estocásticos, econométricos e atuariais
- Desenvolvimento de modelos de Assets and Liabilities Management (ALM)
Melhoria do desempenho de risco
- Avaliações de performance de gestão de risco de mercado
- Value at Risk (VaR), VaR estressado e análises de performance
- Earning at Risk (EaR), Economic Value of Equity (EVE), ∆ Net Interest Income (∆NII)
- Validação de modelos
- Avaliações de compliance e performance
Aprimoramento de funções e recursos de gestão de riscos
- Avaliação, desenho e implementação de funções de risco de mercado
- Staff loan de profissionais especialistas em risco de mercado
- Treinamento de gestão de risco de mercado
Contatos
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