Riscos de capital e liquidez

Como a PwC pode ajudar?

Aprimoramento da estratégia de risco

• Avaliação, desenho e implementação de estruturas de gestão de risco de liquidez e capital
• Avaliação, desenho e implementação de declarações de apetite ao risco
• Avaliação, desenho e implementação dos procedimentos e diretrizes de validação independente relativa ao processo de gerenciamento de capital
• Estratégia de negócios de capital
• Estruturação de capital
• Organização do funding e gestão de liquidez, supervisão e governança
• Alocação de custos de financiamento e liquidez
• Planejamento de funding e liquidez
• Sistemas e infraestrutura de gestão de liquidez
• Desenvolvimento de modelos estocásticos, econométricos e atuariais
• Desenvolvimento de modelos de risco de liquidez (ex.: fluxo de caixa, Liquidity at Risk - LaR, Cash Flow at Risk - CFaR)
• Desenvolvimento de modelos utilizados para apoiar as estimativas de capital da Basileia.

Melhoria do desempenho de risco

• Identificação e avaliação de risco de funding e liquidez
• Determinação de um ótimo perfil de funding e nível de liquidez
• Reserva de capital de risco (indústria financeira e demais indústrias)
• Avaliação e planejamento de risco de capital
• Supervisão e governança da gestão de capital
• Determinando um nível ótimo de capital
• Teste de estresse de capital
• Alocação de capital
• Teste de estresse de liquidez
• Estrutura de capital e fonte de dívida
• Validação de modelos
• Avaliações de compliance e performance

Aprimoramento de funções e recursos de gestão de riscos

• Avaliação, desenho e implementação de funções de risco de liquidez e capital
• Staff loan de profissionais especialistas em risco de liquidez e capital
• Treinamento de gestão de risco de liquidez e capital